Bank Julius Bär: Portfoliomanagement
 

Projekt

Unterstützung des Investment Controllings in der Überwachung der Portfolio-Mandate durch eine verbesserte Auswertungen der vom Portfolio-Management System "Triple'A" gelieferten Analysen.
Das Hauptproblem liegt in der sehr grossen Anzahl von "Allocation-Breaches" (Abweichungen von vorgegebenen Strategien) auf Grund des grossen Mengengerüstes und der Inkonsistenzen zwischen Standard-Restriktionen und kundenspezifischen Constraints.

Kunde

Bank Julius Bär, Zürich

Periode

September 2010 - Januar 2011

Ziel

Verbesserung der Controlling-Funktionen durch ein qualitatives und quantitatives Eingrenzen der "Breach-Reports".

Resultat

Alle massgebenden Daten werden via ODBC-Link aus Triple'A in einen externe Datenbank geladen, wo eine verfeinerte Analyse und Bewertung der Breaches erfolgt.  Eine markante Erhöhung der Reporting Qualität konnte damit erreicht werden.

Keywords     

Portfoliomanagement, Odyssey Triple'A, DB-Model, ODBC-Link, MS-Access

Bank Julius Bär: Produktmanagement

Projekt

Aufbau eines Datenbank basierten Systems zur Auswahl der Anlageprodukte unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben der Europäischen Märkte in Bezug auf Distributions-Beschränkungen und Tax-Impacts. Durch die im System abgebildeten Regelwerke ausgewählter Länder wird eine real-time Unterstützung der Front Units in der Kunden-Betreuung angestrebt und somit die Einhaltung der anzuwendenden Gesetzesvorgaben garantiert.

Kunde

Bank Julius Bär, Zürich

Periode

Januar 2011 - August 2011

Ziel

Optimierung der Kundenberatung bei der Auswahl der Anlageprodukte

Resultat

Prototyp der DB-Applikation fertiggestellt, kundenspezifische Reports und Auswertungen stehen zur Verfügung. Rollout durch interne Abteilungen.

Keywords     

Offshore Banking, EU-Regelwerke, Valorendaten, DB-Model, MS-Access, SQL-Rule-Engine